一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事
——毛泽东
2015年一部名为《大空头》（The Big short）的影片热映全球；
该片改编自迈克尔.刘易斯的同名小说。
2009年影片《盲点》
荣获八十二届奥斯卡奖最佳电影提名以及最佳女主角奖；
第六十七届金球奖最佳剧情片奖以及最佳女主角奖；
美国电影家协会最佳影片和最佳女主角等奖项；
此部影片原著的作者也是迈克尔.刘易斯
再往前数一两年，一部入选了《福布斯》杂志评选出的“20世纪最具影响力的20部商业书籍”——名为《说谎者的扑克牌》著作一度风靡全国。该书的作者，是他是他还是他。
他就是美国著名畅销小说作家迈克尔.刘易斯。他的知名作品还包括《将世界甩在身后》《自食恶果》
以及我们今天的主角《高频交易员》
迈克尔.刘易斯曾在伦敦经济学院学习过经济学，此后他又在所罗门兄弟公司担任过一段时间的债券交易员。既然是科班出身，因此其不少文学作品的背景都与风谲云诡的华尔街有关。
值得一提的是迈克尔.刘易斯还在普林斯顿大学学习过艺术史，所以在他笔下的纪实文学都沾染了点悬疑小说的色彩。
因此迈克尔的书有个特点：看着不累、看过上瘾。
一秒钟的时间究竟能做些什么事情？对于一般人而言，这段时间只够眨巴两次眼睛，闪电博尔特可以跑出10多米的位移距离，蜂鸟可以煽动60次翅膀，而电脑却可以完成上百次的交易。本书讲述的故事正是这样的高频交易。
假设当前市场上微软股票的最优卖出价为17.70；与此同时你想买进500手的微软股票。美国市场总共有13家交易所，你的交易订单通常会被拆散后再投放至不同的交易所进行询价，而非所有订单只在其中一家交易所全部成交。
假设这500手订单中的其中50手最先到达了离你下单地址距离最近1号交易所，完成了成交。但是与此同时，你的这笔订单委托可能就被驻扎在A交易所的高频交易服务器给发现了。
高频交易员的服务器终端会立刻下达指令，将市场上其余交易所的卖价为17.70微软股票给买下来并且报出17.71的报价，等待你的剩余的450手订单前来询价完成交易。上述过程的执行时间是毫秒级别的，你只要点击“买入”按键，交易系统屏幕上就几乎会同时显示价格的改变。
因此当你剩余的450手订单到达各自被分配的交易所示时，只能按照17.71的价格成交。对于这类情况下普通投资者只能自认倒霉。
细心的同学也许发现了，高频交易员想要完成上述套利，仅仅具备超强运算能力的服务器显然是不足够的。上述流程的核心在于“快”人一步。
高频交易员的订单必须先于投资者的订单到达其余交易所才能完成截胡订单的把戏。那么大家都是两个肩膀扛一颗脑袋，凭啥高频交易员的订单速度就比普通投资者快呢？这应征了了那句老话，有钱能使鬼推磨。
通常高频交易机构会购买专用的交易光纤传输数据，而花费在这些交易光纤的费用高达30万美金。这些传输光纤身价怎么就如此之高呢？奥秘很简单——“两点之间直线最短”。
我们普通投资者用的光纤都是沿着地表铺设、碰上江河湖海啥的估计还得绕个道，但是高频机构购买的光纤为了缩减交易传输所需时间，尽量维持以直线距离的完成铺设。
为了到达这一过程，施工过程不惜穿山凿石、潜湖跃水，于是乎经由这些专业光纤订单到达交易所的时间能比普通订单领先好几个毫秒，但是正是这几个毫毛，决定了市场投资者的成败胜负；正所谓天下武功唯快不破。
《高频交易员》一书中的主角，R银行的交易员K同学就在日常交易时就经常遇到我们上述的订单被截胡的情况，但这位爷也是个较真的角儿，一番努力后他终于弄清楚了这些把戏后的“秘密”。
虽然高频交易在每一笔订单上获取的利润并不多，但是集腋成裘、聚沙成塔；考虑到活跃的市场上的交易量，高频交易获取的利润不可小觑。
但是金融市场本身就是在做零和游戏，你赚取的利润必然要转化为其他人的亏损。老祖宗曾留下过一句话“不患寡而患不均”。于是发现真相后的K同学并没有选择忍气吞声，至于他是如何反击的，我在这里就不做剧透了，留着大伙儿自己揭晓答案吧。
上述内容只是本书的一条主线，读完该书你还将了解到关于华尔街高频交易的其他种种，什么是“暗池”，什么是IEX交易平台，什么是…….
高频交易一直是市场上充满争议的一个话题，CFA二级组合管理学科也对其展开过一番讨论。支持者认为高平交易在一定程度上为市场提供了流动性、并且增加了交易所之间的竞争，同时它还有利于价格发现机制的优化。
但是在《高频交易员》一书中，作者迈克尔.刘易斯毫不掩饰地表达了对高频交易这一“鱼肉”投资者工具的嗤之以鼻的态度。上述观点究竟孰是孰非，待你看后一锤定音。
