FRM®一级里面和CFA相似度最高的是哪门学科？|跟着李老师来备考

第2门课是Quantitative-定量，就是我们通常所说的数学。比如，给你个股票，给你个债券，我想分析一下说这个东西风险究竟有多大？你必然得会用到数学知识，你肯定会用到数学知识的，所以咱们第2门课就专门把这个数学相关的东西拿出来了。

当然这门课也是跟CFA总体来讲相似性最高的，也就是说咱们FRM一级的定量特别像咱们CFA一级跟二级的定量加总在一起，补充了一些蒙特卡洛模拟的知识，所以就是数学，这就是非常基础的一个基础学科了，体系也很完整。

那么一提数学有很多同学头就大了，因为有很多同学可能学文科的，哪怕没学文科的数学也觉得好像挺难的，不用太紧张，因为风险管理随着现在的这个编程技术、it技术不断的完善，硬件设施不断的完善，所以绝大多数风控都是通过编程来完成的。编程就意味着有很多东西不需要你自己拿手去算，甚至是不能拿计算器去算的。你好歹编个程序，你最不济拿个Excel。

很多复杂的模型超出了协会的考核范围，因为协会只允许带指定的计算器进去，比如德州仪器的计算器，你不能带台计算机进去编程那不可能的，所以特别复杂的金融模型，绝大多数给你个模型，你会用就好了，知道原理就好了，计算不会让你用的，也就是说FRM考试真的考计算的，都不会太难。

所谓的计算不会太难是指没有特别复杂的模型，那个模型一看，但凡微积分的那些东西基本上都不考，所以大家不需要担心。

 接下来，让我们看看FRM数量的结构。

咱们FRM大体上你需要掌握的除了正常的加减乘除之外，就是概率统计，这就是我们非常重要的一个点。因为风险事件是否发生本来就是个概率问题，咱们第一部分会学概率跟统计，那么什么是概率？什么是统计？怎么去分析统计量，这个就是我们一个重要的点。

比如说给你个股票，它历史数据你能够得到它的平均收益率是多少，它的风险是多少？然后我预计一下它能给我带来的潜在损失是多少？你通过统计是可以统计出来这些数据的，拿这些数据就可以指导你做风控了，这就是第一部分。

第二部分是linear regression就是线性回归，所谓线性回归就是找到一个东西跟另外一个东西的关系，只不过两个东西是线性关系，比如说Y=1+2X这是我们这个初中就学过了，一个非常简单的方程，是已知X就可以求Y。这就是linear regression。因为这个工具我们在风控当中也经常会用的到，所以这也是需要大家掌握的。

然后除此之外，比如说怎么样去估计波动，怎么估计相关系数，这些东西都是我们通过统计里面可以用的到的。这些数学知识会为我们后面去学一些相对来讲比较复杂的风控模型我们会用的到。

但是提前跟大家打个招呼，数学最起码FRM考试并没有难成那样。当然你说我数学一点基础都没有，相比那些数学不错的同学，你学起来肯定是有点费劲的。但是就相当于人家以前学明白了，你要重新花时间把这东西补上，但是绝对不是人脑所不能及的那种难度，比大家想象的要简单。

而且数学有个好处，就是我万一真的学得不是很明白，你可以通过做题的方式，你去背题型，相似的题目，它就这么考，给你改个数字，你碰到题目能做出来就好了，所以考起来不会太难。只是学起来会有点费劲。

那么说一下这门课的考纲变化，大家猜猜看，你说数学这个东西，GARP协会它有多大的可能性，开发出自己的体系，几乎没有可能。所以概率依然是那个概率，统计依然是那个统计，线性模型依然是那个线性模型，只不过协会用自己的话把人家其他的参考书当中不相关的内容剔除掉，先说什么后说什么搭建起来的一个体系，并且统一了术语，这个东西不难做到。

因为本身数学就已经是一个非常标准的规范的学科了，也就是这门课虽然考纲有变化，但是实际上内容没有发生实质性改变。因为数学怎么做实质性改变。所以这个地方如果你以前学过的不用太担心，如果没学过也不用担心，没有那么难。

好了，关于数量分析的介绍就到这里，下周我们继续来跟着李老师来备考吧！

配图来源网络