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Archie · 2022年05月07日

计算

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

NO.PZ2020021204000033

问题如下：

What is the cash price of the Treasury bill that lasts for 200 days and has a quoted price of 4.12?

解释：

The cash price per USD 100 of face value is

100 - (200/360) x 4.12 = 97.7111

老师您好，我觉得200➗360应该是乘以coupon的，为啥✖️了别的东西

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年05月07日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个题考察的是treasury bill的cash price。

针对treasury bill的cash price和quoted price有以下这个公式，4.12是quoted price，200天的treasury bill面值100报价是4.12。代入数据即可反求出cash price，这里请同学当做一个补充点记忆一下。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2020021204000033 从公式来说，T应该是剩余天数吧，对应的是未来FV折现嘛。 但是我觉得last 200ys，感觉是这个债就已经存续了200天，剩余100多天才对……

2021-03-06 18:29 2 · 回答

课上老师讲说t boncash price是cash price=quoteprice+accrueinterest T bill 的公式是cash price=100-（quoteprice*n/360)想问一下为什么两个公式里一个是加一个是减呢？而且这样看的哈tbon该总是大于100，而t bill会总是小于100谢谢

2020-03-15 09:31 1 · 回答