FI所有题目中第6道大题的第二个小问，系统没有办法题问
想问下，为什么不选择组合3，（1）MV符合条件；（2）duration 也Match；（3）convexity也小
pzqa015 · 2022年05月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
multiple immunization的条件是
1、PV of asset≥PV of liability
2、BPV of asset=BPV of liability
3、convexity of asset＞convexity of liability，且convexity of asset最小
portfolio 3的convexity是132.865，小于负债的convexity135.142，所以不能选择3
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