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Abby · 2022年05月06日
请问为什么两个债券spread的变动率直接等于index spread的变动率？
pzqa015 · 2022年05月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
老师上课时讲到过，我们一般认为每支债券的spread变动率都等于index spread的变动率，这是市场上spread报价的特点。所以，直接让两只债券的spread变动率等于index spread变动率。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
