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moon · 2022年05月06日
E（R）的分解公式=coupon income+rolldown return±E（🔺y of bechmark）±E（🔺y of yiled spread）±E（🔺y currency）
为什么只考虑了credit risk（credit spread），没有考虑liquidity 和term risk？
pzqa015 · 2022年05月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里的credit risk是广义的credit risk，包含了liquidity risk。这里不需要考虑term risk，如果比较两只债券，一只长期、一只短期，才需要考虑长期债有term risk。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
