加油学习 · 2022年05月05日

Equity hedge fund 里面三个策略，是不是都sensitive to historical data.

老师您好

1、Equity hedge fund 里面三个策略，是不是都sensitive to historical data.

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伯恩_品职助教 · 2022年05月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：

我在教材没看到这句话，但是根据你提供的信息，我感觉这个答案是说的EMN，当比如A和B的的价格差价始终是2元，A10元,B8元，现在突然A11元，B7元,于是做多B做空A，赌它们能回归2元的差价。但是这个是看历史上是基本绝大部分时间都是如此还是比较少的时间如此

L/S 和short bias没有

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努力的时光都是限量版，加油！

伯恩_品职助教 · 2022年05月06日

嗨，爱思考的PZer你好：

啊，你在哪里看到equity的HF策略sensitive to historical data

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

加油学习 · 2022年05月06日

是因为这个很基于回归吗？long/short跟纯short也基于回归得出来的操作策略吗？