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三级冲冲 · 2022年05月04日

cross sectional consistency啥意思来着

李老师讲过这个知识点,我给忘了,可以麻烦简单介绍一下吗,谢谢!

主观题抢分百宝袋-- sample statistics

2 个答案
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源_品职助教 · 2022年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


cross sectional consistency指横截面的一致性

比如,A和B的相关性是-1,B和C的相关性也是-1

如果A和C的相关性是1,那么就符合cross sectional consistency

否则就不符合。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

闫珅考试必过 · 2022年05月09日

那,VCV的缺点是,In addition, since each element is estimated without regard to any of the others, this method does not address the issue of imposing cross-sectional consistency.又是啥意思呀。。

源_品职助教 · 2022年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


此外,由于每个因子都是在不考虑其他因子的情况下进行估算的,因此这种方法不能解决施加横截面一致性的问题。

记住结论即可,缺点中有一条是横截面不一致性问题。

之前回复里已经解释了这个问题。@闫珅考试必过


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