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moon · 2022年05月04日

2020年mock 上午题 equity的B题

2020年mock 上午题 equity的B题,我是从这两个角度回答的,老师看看逻辑对吗?


(1)从降低相关性角度:投资不同sector,Invest in different industry that has low correlation, can achieve a lower variance and better diversification benefit.

(2)增加security数量 Invest more securities, increase the number of security can reduce the active risk, like follow the index.



1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年05月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


问题问的是降低active risk,active risk是提高portfolio和benchmark的相关性。所以说,并不是投资低相关性的行业,而是benchmark有什么行业,portfolio就投什么行业。

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努力的时光都是限量版,加油!

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