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玛卡巴卡 · 2022年05月04日

CDS


强化班,老师这里画的图买家付出去的premium是CDS spread,下面又说付的是fixed coupon,到底是什么呢?

2 个答案

pzqa015 · 2022年05月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的

PV(买家支付的钱)=PV(违约时赔偿)

PV(买家支付的钱)=upfront premium+PV(fixed coupon) (假设是期初buyer给seller upfront premium的情况)

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年05月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


fixed coupon是进入合约后定期支付的premium

CDS spread是站在整个合约全周期角度,买家应该支付的premium,包括upfront premium这个期初一次性支付的premium以及期间支付的fixed coupon。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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