在static credit spread curve strategy这一节中,有两个例题,一个是360页cash-based(sell 12-year IG bond instead of 8-year IG bond),一个是362页用10-year CDS来做一年期投资。第一个例题中,rolldown return的计算中,使用的是变动率(price appreciation $68642=(102.825-102.124)/102.124*10million);第二个例题中,rolldown return计算中,使用的是变动量(price appreciation:$230,000=(0.952-0.9405)*$20,000,000)。请问为什么在CDS价格变动中就不使用“变动率乘以NP”而用“变动量*NP”了呢?