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QE_erica · 2022年05月04日
最后这里求概率，要先标准化，标准化的分子不是应该是减去均值miu 怎么又变成了减去expected annual return呢？
均值miu 全部都是求期望？是加权平均？
那为什么cv的时候又是除以算术平均数呢？
为什么老师经常说，求平均就是求期望，然后就开始求E， 其他的平均数呢
星星_品职助教 · 2022年05月05日
同学你好，
1）期望的定义就是求加权平均，不是几何平均或调和平均。
2）算术平均是一种特殊的加权平均，此时所有的权重都是相同的1/n。
3）本题中的expected return就是均值μ，直接使用就可以。SFR的题目基本不会涉及到几何或调和平均的计算。
