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pz1712 · 2018年03月21日

问一道题：NO.PZ2015121810000006 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

请问答案里 为什么A问  应该IR=0   meet 投资目标不是应该超额收益越大越好吗    

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月26日

你好同学，由于是index fund（被动投资策略），因此investment objestive是尽可能模拟index，减少active risk和active return，也就是IR=0.

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NO.PZ2015121810000006老师，这些知识点出成选择题都怎么考呀？

2021-05-21 05:33 3 · 回答

既然是inx fun是不是意味着即使能在active为0的情况下有创造active return的机会，这个fun不要这部分active return？所以active return应该是0，才说明meet了inx fun投资目的？

2020-10-12 11:19 1 · 回答

老师请问，active factor risk是否可以等价视为factor tilt, active specific risk视为security selection?一个从risk角度，一个从return角度

2020-02-26 00:10 1 · 回答

没有答案无法答题

2019-12-03 09:35 1 · 回答

请问b为什么是这两个risk？

2019-05-21 14:34 1 · 回答