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加油学习 · 2022年05月03日

steepen

老师您好

当题目说收益率曲线变得steepen,是1还是2?,是长端变化大还是短端变化大呢



2 个答案

pzqa015 · 2022年05月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


并不一定,前面说了,bull steepen短端变动更多,bear steepen长端变动更多

不论哪个变动跟多,结果都是期限利差变大了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年05月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


steepen是1

steepen有两种

一是bull steepen,长短期利率都下降,短期下降的更多

二是bear steepen,长短期利率都上涨,长期上涨的更多

无论是哪一种,长期与短期的期限spread都变大

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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