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moon · 2022年05月03日
老师，为什么equity market neutral的策略，会有tail 和leverage risk（discretionary的manager，举杠杆很少啊）？而且diversification效果很好
伯恩_品职助教 · 2022年05月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
杠杆是说是否可用以及用杠杆的成本，因为EMN的收益很低，如果举杠杆的成本过高，收益不一定敌得过杠杆的成本。
尾部风险是特指市场压力时期，因为EMN的α也可能做失败，导致亏损，杠杆反而会加大这种损失
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
