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moon · 2022年05月03日

关于long short stragtegy:

关于long short stragtegy:


  1. 为什么可以avoid paying fee for beta exposure?
  2. 为什么是liquid,有avaliable market quotes,可以additional source of alpha?
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年05月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


L\S 市场敞口是经过贝塔调整的多头和空头敞口的净值。主要是赚的α,β对冲掉了很多了。

没有流动性如何做多做空,所以是要选择有流动性的

因为这个策略是做多低估做空高估的,那么必须有实时合理的报价才能分析出来高估低估。

因为做多一个做空一个,两个α,所以是additional source of alpha

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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