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elizaben · 2018年03月21日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问下这个题波动率和put不是正相关吗 模型算出来的put高 不应该是 implied 波动高吗
每天都想出坑的铁头娃 · 2019年05月18日
我是这么想的。option这东西，市场波动越大越值钱。我们拿bsm算得put option value是基于我们认为的或者说预测的市场波动，给定了个7.489。现在我们有了市场上基于supply and demand出来的option的市场价格，7块2，不如我们估计的值钱，那就说明其实波动没那么大。option就是保险，未来意外发生的可能性小了肯定不多交保险费。
竹子 · 2018年03月22日
implied volatility是指从市场价格反应出来的volatility，而BSM用的volatility是基于历史的volatility。
现在市场价格低，所以implied volatility低
NO.PZ201702190300000406 老师，这里模型里的Vega不就是volatility吗？0.41>24%
老师好 最后 表格里 的vega per % ( call or put ) = 0.4231 是指什么？ 谢谢。
