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不明真相的吃瓜群众 · 2022年05月03日
经典题R14 Liquidity and Tail Risk
请问一下老师,16bps怎么算出来的?我怎么算都是0.16。
pzqa015 · 2022年05月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
这道题出错了哈,volatility应该是0.015%而不是1.5%。用0.015%计算就是16bp
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!