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于彤昆 · 2018年03月21日

问一道题:NO.PZ201710100100000104 第4小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


C组合对GDP和通胀都有敏感性,而B组合只对同通胀有敏感性。

我们long C的时候,自然就有了对GDP和通胀的风险敞口。同时我们short B,就关闭了部分通胀敞口,但是对于GDP的风险敞口并不影响。


这是老师给的别的同学解释,意思是手里有Long Fund C的头寸时,shortB头寸带来的好处是降低inflation risk的敞口了,所以选A是么

1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月26日

嗯嗯是的,你的理解正确。