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三级冲冲 · 2022年05月02日
为什么不是直接比较两者的sharp ratio, 而是用新资产的sharp ratio 和旧sharp ratio* correlation去比呢
lynn_品职助教 · 2022年05月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个知识点不在我们目前的考纲范围内，相关公式如下，出现在一级组合管理中，了解即可。
公式的原理是新加入的资产跟原有的组合的相关性（ρ），会削弱新资产给原组合带来的SR的增加，所以在 【现有组合的SR】 基础上乘以ρ（ρ<1，所以是削弱）。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
