一直认为full replication是tracking error最小 这个听讲讲解说数量太大导致u sharpe 那么如果题目持股数很小的话是不是可以选 full replication
笛子_品职助教 · 2022年05月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
一直认为full replication是tracking error最小 这个听讲讲解说数量太大导致u sharpe 那么如果题目持股数很小的话是不是可以选 full replication
是的，如果benchmark里的股票数量少，那么最小tracking error是full replication。
如果benchmark中股票数量很多，那么full replication的tracking error反而更大。
三种被动投资的方法可参考强化讲义第9页：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！