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mia · 2022年05月01日

请问经典题的一道题

想问CME补充版经典题P14的1.10算real estate和timber的covariance怎么算,这个公式有点晕,麻烦老师讲解

mia · 2022年05月04日

老师,我想问的是covariance怎么算,麻烦解释下,谢谢

2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年05月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


covariance(F1、F2) = correlation(F1、F2)* standard deviation(F1) * standard deviation(F2)


也就是红框里的:

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2022年05月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


虽然表格里有timber,但是题目的问题,在这里不涉及到timber,题目问的是real estate的标准差


先把方程表达式写出来:

real estate = 0.6*global equity + 0.15*Global bond + resident risk


然后对这个表达式计算real estate的方差,再开平方根即可。










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努力的时光都是限量版,加油!

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