开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

moon · 2022年05月01日

liability的duration

AA押题P32的3.2题目

为什么不选择组合C呢,liability的duration是3,那么为了cover liability,asset的duration是不是要小于等于liability的duration



1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


我们判断的标准是closely match。

Single:

1.PVA等于PVL

2.Duration A=Duration L

3.Minimize convexity

 

Multi:

1.PVA大于等于PVL

2.BPVA=BPVL

3.CovA大于CovL 且尽量最小

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 334

    浏览
相关问题