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passer · 2022年05月01日

请老师讲解下absolute return hedge fund的运作

为何它的分散化效果最好呢?

1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年05月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


absolute return HF是指仅仅追求α,而完成放弃β得一种策略,典型得absolute return HF是EMN,即做多和做空两个相似的资产,对冲掉他们的β。例如做多中石油做空中石化,那么大盘的上涨下跌就不会影响这个策略的盈利与亏损,反正一边亏损的另一边就会盈利赚回来。仅仅看之间的差价能否缩小(α)因为只有α,没有β,所以就没有和其它资产得任何共性了,资产得共性都体现在β上。

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