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AliciaLi · 2022年05月01日

经典题credit risk section9 的2.2题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


这里的A- K中的A为什么不和2.1题一样是Debt+equity而是直接就equity呢？2.1题的DD中A的算法是LT+ST+Equity。

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年05月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


2.2用的就是Asset值呀，整道题就没有给equity的数据，用的是期末的asset=1200。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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