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xili · 2022年04月30日

YTM的VaR算法

请问经典题(固定收益Reading 14的第4.3题,为什么2.33*1.5%*跟号21等于16BP?我算出来等于16%,为什么有两位小数点差异呢?

1 个答案

pzqa015 · 2022年05月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题错了哈,volatility应该是0.015%而不是1.5%。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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