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过儿 · 2022年04月30日

这题里

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121802000032

问题如下：

The security market line measures which of the following risk?

选项：

A.

Total risk.

B.

Unsystematic risk.

C.

Systematic risk.

解释：

C is correct.

The security market line (SML) plots return against systematic risk, systematic risk is non-diversified risk.

sml是beta，cml是sigma对吗

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1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年05月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


对的。你理解的很对。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2015121802000032 Unsystematic risk. Systematic risk. C is correct. The security market line (SML) plots return against systematic risk, systematic risk is non-versifierisk.贝塔不是非系统性风险吗？

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