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过儿 · 2022年04月30日

这题能不能讲讲c选项

NO.PZ2015121802000030

问题如下:

Capital allocation line is the combination of risk-free asset and which of the following?

选项:

A.

global maximum-return portfolio.

B.

optimal risky portfolio.

C.

global minimum-variance portfolio.

解释:

B is correct.

An investor's capital allocation line is the combination of risk-free asset and the optimal risky portfolio.

c选项的含义等

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年05月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


C选项是全球最小方差组合,这是EF最左边的点,代表方差最小风险最小的组合。

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努力的时光都是限量版,加油!