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晨 · 2022年04月30日

原版书reading14第21题的VaR计算

  1. CFA III
  2. Fixed Income

原版书看答案和习题课，VaR=2.33*1.5%*(21^0.5)=16bp，但是我计算出来是16%=1600bp，因此和答案差了100数量级，请问这里是否答案有误？

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1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的 答案错了 这里的volatility应该是0.015%。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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