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dognmnm · 2022年04月30日
我有点不理解, 为何总组合的风险一定会比直接的风险加权来的低? 是说只要相关系数小于1, 就一定有分散化的效果吗?
伯恩_品职助教 · 2022年04月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
用两资产组合的方差公式就可以解释，只要这个ρ不等于一，那么组合的方差就小于这两个资产方差之和。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
