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Aliciaguo · 2022年04月29日

fixed income

算excess return,如果题目中给到no default losses occur,计算的时候还需要减去expected loss吗?expected loss 不是pod*lgd

1 个答案

pzqa015 · 2022年04月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


原版书有道题错了,如果题目说no default losses occur,那么计算的时候不需要减掉第三项expected loss,EL=PGD*LGD

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