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Aliciaguo · 2022年04月29日

fixed income

  1. CFA III
  2. Fixed Income

算excess return，如果题目中给到no default losses occur，计算的时候还需要减去expected loss吗？expected loss 不是pod*lgd

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1 个答案

pzqa015 · 2022年04月30日

嗨，爱思考的PZer你好：


原版书有道题错了，如果题目说no default losses occur，那么计算的时候不需要减掉第三项expected loss，EL=PGD*LGD

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努力的时光都是限量版，加油！

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