这是利用当前汇率求远期汇率

NO.PZ2016010801000125

问题如下：

In spot market, AUD/USD exchange rate is 0.50248. Assume the annual interest rate is 3% in USD and 4% in AUD. What is the one-year forward USD/AUD exchange rate?

选项：

0.5074.

1.9710.

1.9396.

解释：

B is correct.

0.50248 x 1.04 / 1.03 = 0.50736; 1 / 0.50736 = 1.97099

考点：利率平价公式

解析：0.50248 x 1.04 / 1.03 = 0.50736; 1 / 0.50736 = 1.97099

公式为：远期汇率：当前汇率=1+R（USD）：1+R（AUD）以上说的汇率均为USD：AUD 只要注意单位，注意用倒数还是当前的数，这道题就没问题了。

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1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年04月29日

嗨，从没放弃的小努力你好：

是的，根据利率平价公式，远期外汇价格与即期汇率的关系，取决于两国的利率。

这里的远期外汇，是指外汇远期合约Forward的价格。

见基础讲义44页

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2016010801000125 问题如下 In spot market, AUUSexchange rate is 0.50248. Assume the annuinterest rate is 3% in USan4% in AU Whis the one-yeforwarUSAUexchange rate? A.0.5074. B.1.9710. C.1.9396. B is correct.0.50248 x 1.04 / 1.03 = 0.50736; 1 / 0.50736 = 1.97099考点利率平价公式解析0.50248 x 1.04 / 1.03 = 0.50736; 1 / 0.50736 = 1.97099 F/S是表示的什么啊？为什么还要乘以一开始的汇率呢？

2023-07-14 05:20 1 · 回答

NO.PZ2016010801000125 老师您好， F/S=(1+Rp)/(1+R，然后题目第一句给的条件是 AUUS所以US该是Pice。应该是1.03/1.04，为什么是1.04/1.03???

2021-10-19 20:28 1 · 回答

NO.PZ2016010801000125 1.9710. 1.9396. B is correct. 0.50248 x 1.04 / 1.03 = 0.50736; 1 / 0.50736 = 1.97099 考点利率平价公式解析0.50248 x 1.04 / 1.03 = 0.50736; 1 / 0.50736 = 1.97099请问这个0.5074是F吗？如果是的话为什么是1/F，而不是F/S？

2021-04-04 07:38 1 · 回答

这道题首先给的是澳币/美金spot=0.5024/1，问一年后的forwar金/澳币，我的思路是第一把给的已知澳币/美金写成美金/澳币=1/0.5024分之1（第一步是单位同一嘛，问的base写斜杠后面嘛）；第二步F/S在无套利的情况下是=1+Rx/1+Ry是算forwar金/澳币的公式，已经知道美金比澳币的spots是（1除以0.5024=1.9904)，第三步找F，F=1.99048乘以（1.03/1.04）=1.9904乘以0.990385=1.971262约等于1.97，对吗？（我知道我很笨拙，这个思路，为什么你给的答案的解析那么简单？）

2021-01-27 13:30 1 · 回答

这是利用当前汇率求远期汇率

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