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miao999 · 2022年04月29日

请问AR(1)的斜率系数是怎么算的啊 还有MA(1)的,是用回归模型的那个式子吗

NO.PZ2019040801000059

问题如下:

The purpose of more than one order lagged moving average process is to:

选项:

A.

invert the moving average process to make the formula more useful.

B.

add exactly two additional lagged variables to the original specification, because 2-nd order moving average estimates most accurately.

C.

add another error term to an MA(1) process.

D.

add as many additional lagged variables as needed to more robustly estimate the data series.

解释:

D is correct.

考点:MA Process and AR rocess

解析:在移动平均过程中用很多自变量的意义是为了获得更好的因变量的估计,多滞后几个数据进行估计有时候会获得更可靠的结果。

请问AR(1)的斜率系数是怎么算的啊 还有MA(1)的,是用回归模型的那个式子吗

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年04月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


AR(1)是1阶自回归模型,是用Y的滞后项去Y自身变化的,AR模型没有斜率项(斜率项是一元线性回归存在的,那是用X去解释Y)。AR(1)模型如下:

这里的φ是滞后项Yt-1的系数,是通过计量软件直接拟合出来的,原理不需要掌握。需要掌握的是long-run mean和variance:

MA(1)是1阶移动平均模型,是用残差e的滞后项et-1来解释Y的,下图的θ是滞后期残差的系数,也不是斜率。计算过程不需要掌握:

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