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tujinjin · 2022年04月28日
老师，这个empirical duration 是求因benchmark interest rate变化导致的bond price 变化是吧？而不是总的利率变化导致的bond price 变化。
pzqa015 · 2022年04月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
对，
empirical duration是基准利率变动，对债券价格的影响。它是用△P/P对rf做回归得到的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
pzqa015 · 2022年05月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
没错，是这样
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
