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Freya · 2022年04月28日

INDEX COST的理解

求助老师I NDEX VWAP-INDEX ARRIVAL PRICE 这两项分别怎么理解

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年04月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本质还是VWAP和arrival price,只不过对象是index而不是portfolio。

我看不到你上传的截图,猜测你问的是课后题22题。第一个红色框,订单进入市场时的index price就是 index arrival price;第二个红框,直接就是index VWAP。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Freya · 2022年04月30日

是否可以理解为2,150为decision price作为期初值 而VWAP2,184是期间值?

Freya · 2022年04月30日

还是不明白为什么index cost是VWAP-arrival price, 这两个放一起做差的实际意义是什么?根据这个公式,(index) arrival price就是benchmark了,但是market adjusted cost=(security) arrival price - beta*index cost 这里 arrival price又不做benchmark了

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