开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

· 2022年04月28日

经典题P8-1.9麦考利duration的计算

计算出来的答案始终对不上,想请老师看看到底问题出在哪里。答案是选173,但是我算出来是167

y向上变动1%(=9%),p=94.7227

y向下变动1%(=7%),p=98.1920

MacD=(98.1920-94.7227)/2=1.734641

乘以r=8%时价格p=96.4335

结果为167


· 2022年04月28日

说错了,求的是Effective duration, 所以我直接用ED*PV=DV01进行计算的

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年04月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个题求modified duration更准确

债券面值=100,coupon rate=6%,YTM=8%,N=2

求出mac D=1.9423

modified D=1.9423/(1+8%)=1.7985

Dollar D=1.7985*价格96.433=173

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 200

    浏览
相关问题