开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

麦当劳 · 2022年04月27日

R13 例题 choice of option strategy

  1. CFA III
  2. Fixed Income

在R12里，老师讲当利率上升，应该long receiver swaption，因为可以及时止损（pay floating卡在strike）那这里为什么C不对？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2022年04月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


你记错了吧，如果利率上升，应该降低久期，而不是long receiver swaption增加久期，正确的做法应该long payer swaption。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 223

    浏览
相关问题