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Bonnie Lin · 2022年04月27日

讲义271

保险公司赔了个金额最高的,应该是deliver at the highest cost呀,为什么说lowest

1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


对于Buyer来说,赔偿金额是最高的,但是这只债券的市场价格是最低的,这就是cheapest to deliver(CTD)原则。

比如,同一个主体,同一评级的两只债,一只50元,一只60元,根据CTD原则,现金交割时,CDS seller要赔偿50元(最便宜的债券的损失),而不是赔偿40元(60元债券的损失),这样对buyer最有利,Buyer也可以选择CTD这种对自己最有利的方式交割。

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