可以用另一个公式吗

嗨，爱思考的PZer你好：

不能使用下图1这个公式，因为题目中涉及δi/δy。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

但是这个知识点考起来很简单，只要掌握公式即可。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

再问一下哈，为什么Asset portfolio的yield increase可以用到equity市值变动的公式里呢，不用找equity对应的yield变动吗

我们这里不就是通过asset和liability在研究如何管理银行equity吗，银行（保险公司），对自己资产、负债的管理，可以影响到Equity duration，所以这个Equity duration可以起到警示风险的作用。

银行对资产的管理会影响到资产的Duration，对负债的管理会影响到负债的Duration，进而银行（保险公司）对资产、负债的管理会影响到Equity duration，因此Equity duration还会帮助指导银行（保险公司）进行相应的资产、负债管理，进而实现Equity duration即定目标。

我们正是因为不知道（在市场上没有）equity对应的yield变动，所以才通过A-L=E恒等式来研究它们之间的关系，进而得到我们需要的结论。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

是的 加油

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，努力学习的PZer你好：

加油哦~

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！