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猫猫酱 · 2022年04月26日

VaR

债券计算VAR给出的正态分布,一般是给realized return的分布还是像例题里那样给YTM的分布?

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2022年04月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


债券计算VAR给出的正态分布,一般是给realized return的分布还是像例题里那样给YTM的分布?


给YTM哈,这个例题就是一个类型的题目:


题干信息给债券YTM的数据,算YTM的VaR,然后求债券价格VaR的话,需要给YTM VaR乘以Duration,这样才能转成债券价格的百分比VaR,债券价格百分比VaR最后再乘以Market value,才可以得到债券的价格VaR.

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