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害羞的国宝🎄 · 2022年04月26日

Equity经典题

R18的allocating the risk budget的第1题为什么coefficient是权重wi呀?



1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


coefficient是权重wi呀?

如果投资股票,那么有权重。

如果投资因子,因子也有权重,而因子权重,也就是coefficient,是因子的回归系数。


所以coefficient就是权重。



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