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过儿 · 2022年04月26日

carrying cost

NO.PZ2018062007000044

问题如下:

Which of the following situation will decrease an European call option, if there is an increase in:

选项:

A.

carrying cost .

B.

Volatility

C.

strike price

解释:

C is correct.

The value of European call option is positively related with volatility and carry cost.

The value of European call option is negatively related with strike price.

中文解析:

欧式看涨期权与执行价格之间是负相关,随着执行价格的上升,欧式看涨期权的价值会下降,因此只有C对。


这里能不能解释一下,我感觉算forward那里得carrying cost和这里有点学混了,谢谢老师

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年04月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果underlying 的持有成本很高,那么买看涨期权正好可以避免产生这笔费用,期权就很吃香,因此是positively related。可以看原版书这段话理解一下

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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