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柠乐 · 2022年04月26日

trading课后题第一个reading的13题

李老师用paper return和real return计算的IS的%形式我没有计算出,请老师帮我详细列示计算步骤,谢谢
3 个答案
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吴昊_品职助教 · 2022年04月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


real return = -(26-26.8)×6000 -(26-26.3)×3000-9000×0.03=4800+900-270=5430,没有问题,你再敲一遍计算器哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

吴昊_品职助教 · 2022年04月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


原版书的解法是分别计算execution cost、opportunity cost和fee,然后加总算出IS。

李老师的解法是paper-real,直接计算IS。(如果题目直接要求计算IS,建议采用李老师的方法,更为简单直观)

两个方法算出来的结果是一样的。没有问题。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

吴昊_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


Paper return = -(26-27.1)×10000 =11000

real return = -(26-26.8)×6000 -(26-26.3)×3000-9000×0.03=5430

IS =paper-real=11000-5430=5570

IS(%)=5570/(27.1×10000)=0.0206=206bps

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努力的时光都是限量版,加油!

柠乐 · 2022年04月27日

realize return应该是5970,是不是书上有错误?

柠乐 · 2022年04月27日

老师,不好意思,把评论误点为-赞,我怎么取消都取消不了!不好意思

柠乐 · 2022年04月28日

老师,你计算一下你的realreturn,我计算的结果是5970!!!

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