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passer · 2022年04月25日

这题对应强化班框架图哪个知识点呢?

​这题对应强化班框架图哪个知识点呢?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

这道题目是今年新增的课后题哈,对应R9-17题。

关于basis arbitrage这个知识点在教材中其实并没有讲到,也不在考纲要求之列,只是课后题突然出了这么道题,所以咱们就当做一个知识点记一下就可以啦。

1.     首先呢,basis=现货价格-期货价格, 而且现货和期货价格最后是要趋同的,如果二者不等,就存在套利机会。

2.     所以当basis为负数的时候,就是现货高于期货价格,买低卖高的原则下,我们应该买现货卖期货;同理如果basis为正数,应该买期货卖现货了。

3.     然后注意basis为负的时候的操作叫做buying basis;basis为正的时候的操作叫做sell basis。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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