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陈Shelly · 2022年04月25日

active risk

这是基础班老师讲的,当active share 小active risk 大这种情况是不存在的 我想请问经典题这一道题为什么active share同样active risk大,就是有行业变化

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


基础班老师说的是AS小,但经典题说的是AS相似,这个不一样啊

打个比方AS小,两个组合只有一只股票和benchmark不同,此时AR不可能很大。如果AS只是相似,也打个比方AS=0.5, 两个组合都有一半股票和benchmark不同, 而AR考虑的是相关性,AR小的组合说明虽然那一半股票和benchmark不是同一只股票,但是行业类似(房地产:万科VS龙湖)。而AR大组合说明那一半的股票和benchmark连行业都不同,所以体现了行业变化。

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