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Bonnie Lin · 2022年04月25日

多因素模型应用

超额收益归因和超额风险归因是啥关系? 我理解超额收益归因就是找到高风险因素,高风险高回报。为啥还有一个风险归因

1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年04月26日

同学你好,

收益归因归的是来自于asset allocation的部分和来自于security selection的部分。

风险归因归的是来自于active factor risk的风险和active specific risk的风险。

如果做题就会发现这是很明显的两类题型。

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