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Aliciaguo · 2022年04月25日

老师，请问正确答案B这句话怎么理解，谢谢

  1. CFA III
  2. Fixed Income



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1 个答案

pzqa015 · 2022年04月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


这句话是用CDS合约来做credit curve roll down策略。

那么应该sell 更长期限的CDS，在持有一段时间后平仓。B说purchase CDS合约，说反了。

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努力的时光都是限量版，加油！

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