开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
麦当劳 · 2022年04月25日
老师在讲题的时候说，Buy IGB CDS & Sell HYB CDS是因为“Assume no change in Credit Spread levels", 那slowdown只是预测还没发生，那当credit spread没变的话（经济还是好的，没下滑），买HYB能有更高的收益。那现在这道题的题目没变，但是答案变了，整个相反了，那应该怎么理解这道题呢？尤其是这句“Assume no change in Credit Spread levels"
pzqa015 · 2022年04月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
assume no change in credit spread levels是为了计算两份CDS合约的收益的。
这道题说预期经济要下滑，所以就要买HYB的CDS，卖IG的CDS，这个策略与assume no change in credit spread level无关。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
