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子瑶Eunice · 2022年04月25日

Bond duration

请问1.3这道题要怎么理解几个选项?不是很能理解答案里为什么put的duration和call刚好反过来呢?

另外还有类似一道题 1.12,考察的相同知识点,也不是很会思考。假设b答案换成short position,能选吗?




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年04月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


duration的本质是资产价格和利率之间的关系,如果和普通的bond一样的话,利率上涨的时候价格下跌那么Duration是正的,如果利率上涨价格也上涨那么duration是负的。


put on bonds,如果利率上涨,那么bond价格下跌,而bond的put就是在bond价格下跌时才赚钱,所以put价格上涨。所以利率上涨导致了put价格上涨,put的duration就是负的。 同理可得call的duration是正的。

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