sharp ratio要选更大的我理解,这个correlation是指什么?
lynn_品职助教 · 2022年04月26日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
同学可以根据题目来看。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!